Publicado em 1911, Mistério do Natal é uma novela bíblica que narra a peregrinação de José e Maria a caminho de Belém, onde o filho de Deus deveria nascer. Em capítulos curtos e dramáticos, Coelho Neto mostra com um texto poético e emocionante as dificuldades enfrentadas pelo povo da região e encaminha o leitor para o fato mais importante da história da cristandade: o nascimento de Jesus.